Có những loại rủi ro tiêu biểu nào trong Ngân Hàng Thương Mại

0
16

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng: là rủi ro thất thoát tài sản có thể phát sinh khi khách hàng không thực hiện thanh toán nợ cho dù là nợ gốc hay nợ lãi khi khoản nợ đến hạn.

Ngoài phương pháp chuẩn, Basel II cho phép các ngân hàng có thể lựa chọn phương pháp đánh giá xếp hạng tín nhiệm nội bộ của mình để xác định dư nợ của khách, xác suất vỡ nợ, kỳ đáo hạn hiệu dụng, tỷ trọng tổn thất tín dụng, từ đó tính toán tài sản có rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, ngân hàng muốn áp dụng phương pháp nội bộ này cần có sự chấp thuận của cơ quan giám sát ngân hàng (như thanh tra ngân hàng hoặc ngân hàng nhà nước). Theo phương pháp xếp hạng nội bộ này, thì vốn yêu cầu tối thiểu đối với rủi ro tín dụng sẽ được xác định chính xác hơn, và có sự phân biệt về vốn yêu cầu tối thiểu giữa các khỏan cho vay đối với các đối tượng khách hàng khác nhau.

Xem thêm: công tác Marketingsản phẩm du lịch biển đảo

Rủi ro tác nghiệp

Rủi ro tác nghiệp là rủi ro tổn thất xảy ra do các hoạt động quản lý nội bộ, do con người, do hệ thống, hoặc do các sự cố bên ngoài không phù hợp hoặc bị hỏng; bao gồm cả rủi ro pháp lý, nhưng không bao gồm rủi ro chiến lược và rủi ro thương hiệu.

Các ngân hàng được lựa chọn một trong ba cách tính nhu cầu vốn cần thiết dự phòng rủi ro hoạt động với mức độ phức tạp và nhạy cảm với rủi ro tăng dần bao gồm:

– Phương pháp chỉ số cơ bản (BIA – The Basic Indicator Approach),

– Phương  pháp  chuẩn  (TSA  –  The  Standardized      Approach),

– Phương  pháp  nâng  cao  (AMA  – Advanced  Measurement Approaches).

Khi  hoạt  động  của  ngân  hàng  càng  phức  tạp  thì  cần  phải  áp  dụng phương  pháp  có  độ  phức  tạp  cao  hơn,  đồng  thời  không  cho  phép  các ngân  hàng chuyển ngược trở lại phương pháp đơn giản một khi đã được chấp thuận sử dụng các phương pháp nâng cao. Ngược lại, nếu các ngân hàng được đánh giá là không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng phương pháp nâng cao thì cần phải quay trở về phương pháp cơ bản cho đến khi đáp ứng được những yêu cầu này.

Phương pháp BIA, Các ngân hàng sử dụng phương pháp này cần phải nắ m giữ mức vốn để dự phòng rủi ro hoạt động bằng mức bình quân tổng thu nhập hàng năm (> 0) của thời kỳ ba năm trước đó nhân với tỷ lệ phần trăm cố định (gọi là alpha).

Với điều kiện GLn và a = 15%

KBIA: vốn yêu cầu phải dự phòng cho rủi ro hoạt động theo phương pháp BIA

GI: thu nhập hàng năm (> 0) của 3 năm trước đó n: số năm có thu nhập hàng năm >0

Phương pháp TSA, Áp dụng theo phương pháp chuẩn, hoạt động ngân hàng được chia làm 8 nhóm nghiệp vụ, mỗi nhóm nghiệp vụ có hệ số Beta tương ứng.

Xem đầy đủ: rủi ro trong ngân hàng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.